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马璐瑶 · 2019年11月03日

Portfolio var 为什么不能用Marginal VAR求出来？

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
这道题里，portfolio VAR 为什么不等于 marginal var*P/β （根据mvar=β*varp/P）
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年11月04日

同学你好。这个部分确实会出现这种问题。应该是这些真题的问题，它出的不严谨：分别用A、B的MVaR求组合的VaR，算出来的组合的VaR是不一样的。所以应该是那道真题没有凑好数字的问题。这里考的是undiversified var 和 diversified var的对比，所以它设计的考点应该就是CVAR之和，所以就优先想到这个办法了。

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