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十六岁的烟火 · 2019年11月03日

必做题63

不太理解各个选项为什对错
1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年11月03日

同学你好,这题的思路是这样的:在增加新的投资之后,组合的平均收益没变,总的方差没变,但是原来组合的方差占比却变小了,说明新加入的资产跟原来的组合相关性小,产生了分散化的效应,所以diversified VaR也是变小的。其他选项都不对。

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