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十六岁的烟火 · 2019年11月03日

必做题15

  1. FRM II
老师，是看component VAR吗？用value*mVaR，取最大的？
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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年11月03日

同学你好，应该是看CVAR（Component VaR），然后取最大的。解析中的Incremental VaR写的不准确。

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