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raulnho · 2019年11月03日

问一道题：NO.PZ2016082404000033

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


A选项，越临近到期日，ATM不是越躁动吗？ 不就意味着theta越大吗？

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年11月03日

同学你好，对于long option而言，theta肯定是负的，因此A选项错

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