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gotowsy · 2019年11月03日

问一下derivative valuation

  1. CFA I
  2. Derivative
课上的一个例题，请问为什么value在0时刻到T时刻会大于零？FP不是根据是无套利原则算出来的吗， 那应该在时时刻刻都没有套利可寻才对呀，也就是value在任意t都是零才对？怎么去理解这个6.16美元？
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包包_品职助教 · 2019年11月04日

同学你好，在0时刻，value 是等于0的，我们0时刻合约中约定的FP是根据0时刻的现货价格算出来的无套利价格。随着时间的推移，现货的价格的变化，市场上再签订一份远期合约的FP是会变化的，所以在t时刻，value 通常是不等于0的

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