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mango · 2019年11月03日

有关Merton Model里的d2

  1. FRM II
Merton Model 里面的PD=N（d2)=N(distant to default), 而不是PD=N(-d2）=N（risk-neutral probability of default)?可以这么理解吗？谢谢！
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mango · 2019年11月03日

不好意思，修改一下是Merton 里的PD=N(-d2)=N(-distant to default)?KMV model 里面的DD=d2而不是-d2?

1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年11月03日

同学你好，是的，Merton 里的PD=N(-d2)=N(-distant to default)，KMV model 里面的DD=d2而不是-d2

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