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轧称的棉花糖 · 2019年11月03日

B3 的MR计算VAR里面,分明也需要用到99.9%一年的VAR呀?

B3 的MR计算VAR里面,分明也需要用到99.9%一年的VAR呀?


1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月03日

同学你好,市场风险算的是1年的时间内,的99.9%confidence level下的10-day var。

轧称的棉花糖 · 2019年11月03日

反正只用99%就不够啊?。那A错的啊?

品职答疑小助手雍 · 2019年11月03日

额。。。说错,99%的,没有到99.9%。

轧称的棉花糖 · 2019年11月07日

我已经知道了,因为B2没有考虑incremental VAR

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