开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

砯砯testy · 2019年11月03日

Stock Hedge中，因为是0时刻，所以T=P，为什么右边F≠0呢？这个式子和我们学的组合的β算法不相悖吗？

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products
在stock Hedge中，△T=△P+△F，因此T×βT=P×βP+F×βF，同样都是0时刻，为何左边算T的时候，T=P，右边F≠0，而要用forward price呢？ 假如持有$10的stock，$20的forward，组合β不是应该等于βT=10/30×βs+20/30×βf吗？难道组合的βT=βs+20/10×βf？(T=P)
添加评论
1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月03日

同学你好，没看明白这个问题是什么，有没有具体题目之类的，再拿出来提问下吧。

  • 1

    回答

  • 1

    关注

  • 280

    浏览
相关问题