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jones · 2019年11月02日

问一道题：NO.PZ2016082402000061

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


请问A选项错在哪里了?谢谢！

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月03日

同学你好，上课时候讲了因为forward是到期结算，future是每日盯市，所以会因为和利率的相关性导致价格不匹配。

Lucrecia1004 · 2019年11月04日

老师你好，按照这个解释的话，A选项不应该是对的吗？

品职答疑小助手雍 · 2019年11月04日

额。。。我的意思是这是正常情况，不存在套利机会，因为这个价格差异会被期间利息成本补充掉。

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相关问题

     老师你好，请问A和C错在哪里了呢？可以详细一下吗，谢谢

2019-11-04 18:05 1 · 回答

t1 t2怎么理解啊哈哈？我看到了讲义里的。。但是没太懂。。可以举个小栗子吗！谢谢谢谢

2019-10-01 06:37 1 · 回答

这道题应该从现金流和执行方式来理解吗？

2019-09-27 13:59 1 · 回答

可以确定的是，前三个都是错的，但我为什么记得上课的时候李老师讲的是interest rate和spot price的关系呢？

2019-09-06 15:11 1 · 回答