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candally · 2019年11月02日

经典题part3金融产品32.2题

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products
对这里的合成还是不太明白？为啥会有zero-coupon bond ，它的性质是怎么样的？请老师解答，谢谢
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月03日

同学你好，这题可以这么想，期初花多少钱和期末得到什么。

想要合成一个持有现货的头寸肯定是期末也要有现货的，所以肯定是long forward，但是forward期初是不花钱的，只有期末才交割，按照合理定价的话，当前S0其实就是未来价格按rf折现得到的，也就是你现在要获得一个现货花的钱和一个面值是1000的零息债是一样的。

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