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candally · 2019年11月02日

经典题part3 金融市场与产品30.7

  1. FRM I
  2. Financial Markets And Products
对于C选项的delta positive的推导，李老师讲完我还是没明白？请助教老师详细解答一下，谢谢～
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月03日

同学你好，这个泰勒展开式其实主要还是说明gamma为负影响不好的。

delta positive很直接，就是和underlying同增同减，所以会有损失。neutral的话就不会。

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