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Praam · 2019年11月02日

FRM数量经典题Continuous Probability Distribution知识点怎么算出答案给的标准差?



Portfolio的标准差怎么算都算不出何老师给的数?[(0.16)^2+(0.2)^2+2x0.3x0.16x0.2]开根号是29.12%,请问错在哪里了?

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月03日

同学你好,因为你没考虑权重啊,

[(0.4*0.16)^2+(0.6*0.2)^2+2*0.4*0.6x0.3x0.16x0.2]再开根号试试。

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