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中二 · 2019年11月02日

问一道题：NO.PZ2016070702000008 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

如果这道题加上了“完美市场”的假设，是不是就应该选A了？
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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年11月03日

同学你好，你是想对应7号问题么，这个不一样的，7号问题针对的是可分散的风险，这题做对冲可以冲掉不可分散的系统风险（所以依旧可能会add value，至少可以减小价值的波动）。

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2019-10-02 16:55 1 · 回答

c可以花费很少的成本对冲？错在哪呢

2019-09-24 16:19 2 · 回答

     请问这道题目跟本章上一个题目有什么区别。。

2018-09-15 22:43 1 · 回答