问一道题：NO.PZ2019070101000028 [ FRM I ]

问题如下图：

选项：

解释：

老师，想问下题目里的1.8是做什么用的

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orange品职答疑助手 · 2019年11月03日

这个跟我们解题无关，是根据1.8算出，为了使得gamma-neutral，应该卖出2667份期权。而2667这个数字题目已经给我们了。

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NO.PZ2019070101000028问题如下 A lta-neutrposition ha gamma of 4,800. A 0.8 lta option ha gamma of 1.8. In orr to generate a gamma-neutrposition, we sell 2,667 of the options.Whiof the following will restore a lta-neutrposition?A.Long 2667 shares of the unrlying asset. B.Short 2667 shares of the unrlying asset.C.Long 2134 shares of the unrlying asset.Short 2134 shares of the unrlying asset.C is correct.考点 lta-neutral解析为了使得gamma-neutral, 将头寸中4,800 的gamma降到0，卖出2,667份期权。此时gamma=0，但是lta变成了-0.8*2667= -2133.6为了再次实现 lta-neutr, 需要买入股票2133.6份，四舍五入为2134份。请问这个题是基础课程哪一块

2023-03-31 15:10 1 · 回答

NO.PZ2019070101000028 请问可以一下为什么要用-0.8乘吗？考点应该是ns*lta s+nc*lta c=0但是这里有点对应不上考点呢谢谢解答

2022-02-23 11:05 1 · 回答

Short 2667 shares of the unrlying asset. Long 2134 shares of the unrlying asset. Short 2134 shares of the unrlying asset. C is correct. 考点 lta-neutr解析为了使得gamma-neutral, 将头寸中4,800 的gamma降到0，卖出2,667份期权。此时gamma=0，但是lta变成了-0.8*2667= -2133.6 为了再次实现 lta-neutr, 需要买入股票2133.6份，四舍五入为2134份。正确答案应该就是C吧。

2020-02-23 21:28 1 · 回答

正确答案是C 对吗

2019-10-24 16:13 1 · 回答

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