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saimeiei · 2019年11月01日

经典题 估值和风险建模

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models
老师你好，这道题不应该是买相同的价值，使得久期相同吗，那应该是102w1 + 103w2 = 101 ，可是又觉得哪里怪怪的
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年11月01日

像同学你这样说，那这样只能得出新买的组合的价值为101，没法保证新组合的久期为6啊

saimeiei · 2019年11月02日

联立另外久期的等式，两个方程两个未知数

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