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lin06 · 2019年11月01日
风险管理案例里，包含时间价值的远期价格不是会大于即期价格吗？那买远期卖即期不是会亏钱，怎么会盈利的呢？
orange品职答疑助手 · 2019年11月13日
同学你好，不好意思回晚了，这里应该是何老师讲错了。我看了下notes，notes前两行讲的是，系统didn't account for a forward contract's PV。这使得Jett可以以0成本获得正的收益。但这个盈利是账面上的，随着远期合约的到期，会慢慢收敛为0。所以他就开始进入一个更远的远期合约。
建议同学以讲义内容为准吧，课上讲解内容这里有些问题。这个案例比较复杂，可以记一下关键结论点。
