orange品职答疑助手 · 2019年11月01日
call的话,本身的delta是正;所以,如果你Long call,则delta大于0;如果你short call,则delta就是小于0的了。而买现货,对应的delta是大于0的。因此,如果你long call,那你delta hedge就得short现货;如果你short call,那你delta hedge就得long现货 。
这里期权的delta在之前对冲好后,又上升了;又因为是short call,所以就得买现货来对冲。
如果问多少钱的股票金额,那还是先要把股票的份数给求出来,然后乘每份的股票价格。delta是跟份数有关的