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hillock1122 · 2019年11月01日

经典题的金融市场与金融产品的第31部分31.2题不懂?

请问这道题,老师讲的时候ns=nc*delta,nc前面为什么没有负号?shout call的delta是负的,为什么带入数字的时候也没有负号?另外,如果题目是问多少金额的股票,是不是nc处就换成想要对冲的期权对应的股票的金额数,而不是股票的份数了?对冲的时候和期权本身的价值没关系。
1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年11月01日

call的话,本身的delta是正;所以,如果你Long call,则delta大于0;如果你short call,则delta就是小于0的了。而买现货,对应的delta是大于0的。因此,如果你long call,那你delta hedge就得short现货;如果你short call,那你delta hedge就得long现货 。

这里期权的delta在之前对冲好后,又上升了;又因为是short call,所以就得买现货来对冲。

如果问多少钱的股票金额,那还是先要把股票的份数给求出来,然后乘每份的股票价格。delta是跟份数有关的

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