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wawjbng · 2019年10月31日

问一道题：NO.PZ2019043001000053 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

老师，BCD我都懂，只是A有点迟疑，这个model的第一项不应该就是CAPM算出的预期收益率吗

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1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年11月01日

同学你好，input variable是指自变量这些，市场组合的收益率不能作为三因子模型里的自变量

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