开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)｜3.2.5(安卓)APP下载

返回

wawjbng · 2019年10月31日

问一道题：NO.PZ2019043001000053 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

老师，BCD我都懂，只是A有点迟疑，这个model的第一项不应该就是CAPM算出的预期收益率吗

添加评论
1 个答案
已采纳答案

orange品职答疑助手 · 2019年11月01日

同学你好，input variable是指自变量这些，市场组合的收益率不能作为三因子模型里的自变量

  • 1

    回答

  • 0

    关注

  • 315

    浏览
相关问题

A的问题在于它说的是均衡状态对吧？而多因素模型是回归方程。

2019-10-02 19:15 1 · 回答

     老师你好，请问的是多因素模型式子中的残差项吗

2019-09-18 23:25 1 · 回答

factor beta不是通过回归出来的吗？为什么会是input variable?

2019-08-22 06:54 1 · 回答

A是什么意思 不太懂

2019-08-13 22:19 1 · 回答