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339263031 · 2019年10月31日

这个题算收益率的时候为什么不用A*(1+ra)-L*(1+rl)？

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
这个题算收益率的时候为什么不用A*(1+ra)-L*(1+rl)，而是直接乘以收益率呢，有的题目又是这样算的，两种算法的差别是什么原理？
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2 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年10月31日

俩答案都有的话关注描述，4.3问的是surplus at risk，4.4问的是（带上原有的surplus）的情况下surplus的value 95%的confidenc下会大于等于多少（这个问法其实不是surplus at risk），我觉得。。。这个解释更靠谱一些。。。

品职答疑小助手雍 · 2019年10月31日

同学你好，这个问题有历史了~4.3和4.4算surplus期望时尺度不一样，4.4是把之前有的10也算上了才得到的9.7。frm是邀题制的，出题不稳定，所以建议考试时候如果出现没答案的情况就把两种算法都试一试。（还好是只算期望，不算太麻烦。）

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