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何小建 · 2019年10月31日

问一道题：NO.PZ2016082402000053 [ FRM I ]

  1. FRM I
  2. Valuation And Risk Models

问题如下图：a的意思实是不是spot低于未来的利率，随着利率上升向未来利率靠拢。

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年10月31日

同学你好，这里考的是pure expectation theory的假设，pure expectations theory考虑的是forward rate对未来短期利率影响。这道题里yield curve向上（即当前短期利率低，长期利率高），所以forward rate> short term rate，所以短期利率预期会增加，长期不变，curve flatten

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相关问题

这道题能画图讲解下吗

2019-10-16 16:56 1 · 回答

    老师好，我看其他同学提问对应的讲解都提到了长期和短期。我能够记得这道题的图形。但不太知道本题问的什么，题目中有提到长期和短期吗？

2019-03-24 19:12 1 · 回答

     Pure expectation hypothesis是哪里的知识点？这道题能否jiang讲解下，为啥利率增加只增加了短期利率部分，长期利率不变呢？

2018-10-05 13:12 1 · 回答