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何小建 · 2019年10月31日
问题如下图:a的意思实是不是spot低于未来的利率,随着利率上升向未来利率靠拢。
选项:
A.
B.
C.
D.
解释:
品职答疑小助手雍 · 2019年10月31日
同学你好,这里考的是pure expectation theory的假设,pure expectations theory考虑的是forward rate对未来短期利率影响。这道题里yield curve向上(即当前短期利率低,长期利率高),所以forward rate> short term rate,所以短期利率预期会增加,长期不变,curve flatten
这道题能画图讲解下吗
老师好,我看其他同学提问对应的讲解都提到了长期和短期。我能够记得这道题的图形。但不太知道本题问的什么,题目中有提到长期和短期吗?
Pure expectation hypothesis是哪里的知识点?这道题能否jiang讲解下,为啥利率增加只增加了短期利率部分,长期利率不变呢?