开发者:上海品职教育科技有限公司 隐私政策详情

应用版本:4.2.11(IOS)|3.2.5(安卓)APP下载

alexansel · 2019年10月31日

问一道题:NO.PZ2019042401000015

问题如下:

IRi is the information ratio of manager i and IRp is the information ratio of the total portfolio. Which of the following  formulas represents the optimal weight  managed by manager i ?

选项:

A.

IRP×(portfolio’s tracking error)IRi×(manager’s tracking error)\frac{{\text{IR}}_\text{P}\times{(\text{portfolio's tracking error})}}{{\text{IR}}_\text{i}\times(\text{manager's tracking error)}}

B.

IRi×(manager’s tracking error)IRp×(portfolio’s tracking error)\frac{{\text{IR}}_\text{i}\times{(\text{manager's tracking error})}}{{\text{IR}}_\text{p}\times(portfolio\text{'s tracking error)}}

C.

IRi×(portfolio’s tracking error)IRp×(manager’s tracking error)\frac{{\text{IR}}_\text{i}\times{(\text{portfolio's tracking error})}}{{\text{IR}}_\text{p}\times(manager\text{'s tracking error)}}

D.

IRp×(manager’s tracking error)IRi×(portfolio’s tracking error)\frac{{\text{IR}}_\text{p}\times{(\text{manager's tracking error})}}{{\text{IR}}_\text{i}\times(portfolio\text{'s tracking error)}}

解释:

C is correct.

考点:optimal allocation across managers

解析:在基金经理之间进行最优资金配置时,应分配给manager i 的比例为 IRi×(portfolio’s tracking error)IRp×(manager’s tracking error)\frac{{\text{IR}}_\text{i}\times{(\text{portfolio's tracking error})}}{{\text{IR}}_\text{p}\times(manager\text{'s tracking error)}}

要准确记忆公式。

是在哪一个PPT的知识点?

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年10月31日

同学你好,IR基础班讲义98页~