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何小建 · 2019年10月31日
问题如下图：对于call 的一方来说，分红拿不到，因此资产的实际价值变低，forward变得不值钱；对于put一份来说，如果在分红之前交割forward变值钱了？但是分红之后交割的钱还是在put一方，对forward还是变不值钱了？因为买的人拿不到？
选项：
A.
B.
C.
D.
解释：
品职答疑小助手雍 · 2019年10月31日
同学你好，你说的是long和short吧？其实不用想那么多，forward价值就取决于交割时的价格和市场价格的差，分红多的话，市场价格就低，对于long方以约定好的固定价格买个廉价的东西就亏，对于short方以固定价格卖一个廉价的东西就赚钱，forward可以净额结算，不用想之前持有不持有underlying
想问下，老师又讲过 i 和sp之间的correlation，如果系数小于0，forwar有吸引力。在这里，不是根据这个correlation判断的吧？是根据FP的公式判断的吧？这里的interest rate升高和那个correlation没有关系吧？
几个和解题的意思不太明白，麻烦老师再一下
F ，S的那个公式是课件里的吗 ，需要掌握吗
