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zgy · 2019年10月31日

看到之前的一道题，4.4%是怎么算出来的

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management


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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年10月31日

同学你好，问的是最大的情况那就是rou等于1的时候了，beta等于portfolio的波动率乘以rou除以market的波动率，也就是10%*1/25%等于0.4，根据capm：portfolio的期望收益率等于beta*（rm-rf）+rf=0.4*6%+2%等于4.4%

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