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不拉不拉123 · 2019年10月31日
问题如下图：
选项：
A.
B.
C.
解释：
这个题目我可以从i/y和price的关系来考虑吗？ 利率高，价格低；利率低价格高。
吴昊_品职助教 · 2019年11月01日
不可以，你的理解有误。考查的并不是利率和价格的反向关系。这道题的考点是duration，题干问的是当X和Y经历相同的利率变动，Y债券的价格变化更大还是更小？换句话就是问Y债券的duration更大还是更小。我们可以从表格中看到，两个债券coupon rate一样，X的期限更长，说明X的duration更大。因此Y的duration更小。
老师这道题可以从coupon effect角度考虑吗
这道题考的是什么性质吗
这个题目我可以从i/y和price的关系来考虑吗？ 利率高，价格低；利率低价格高。
