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纯洁的栗子叔 · 2019年10月31日
orange品职答疑助手 · 2019年10月31日
同学你好,deep ITM 的call,说明它的 S会明显高于K。但因为它是Up and out,所以当S 继续上升的时候,它就可能会敲出而失效。也就是说,这个向上敲出的看涨期权不会因为现货价格上升而升值。delta是期货价格对S的偏导,long delta就意味着,当S上升时,会收益。所以这个奇异期权和long delta是不符合的,应该是short delta.