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天天1102 · 2019年10月31日

问一道题:NO.PZ2019070101000002

问题如下:

Which of the following statements about regime-switching model is incorrect?

选项:

A.

Var caculated based on regime-switching model may overestimate the actual loss amount.

B.

The probability of large deviations from normality are much less likely occurring under the regime-switching model.

C.

The regime-switching model captures the conditional normality.

D.

Stress testing serves as a complement to regime-switching model.

解释:

A is correct.
考点:Fat-tail Distribution
解析:

这道题是选出说法错误的选项。

A选项说regime-switching model会高估Var,错误。regime-switching model会低估Var。

regime-switching model考虑了不同市场条件下收益率分布的特点,在某个特定市场条件下(conditional),原来在不区分市场条件下的非正态分布此时可能是正态分布,也就可能不会有肥尾现象。B、C正确。

压力测试考虑了极端情况下的损失,可以作为regime-switching model计算Var的一个补充。D正确。

Regime Switching是什么?忘记了

1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年10月31日

同学你好,regime switching意思是模式调整的意思,因为市场处于不同情况下,会有不同的分布,比如市场处于牛市、熊市,市场处于震荡市等,处于不同的市场,就有不同的分布来刻画它,会更准确

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NO.PZ2019070101000002 问题如下 Whiof the following statements about regime-switching mol is incorrect? A.Vcaculatebaseon regime-switching mol moverestimate the actuloss amount. B.The probability of large viations from normality are muless likely occurring unr the regime-switching mol. C.The regime-switching mol captures the contionnormality. Stress testing serves a complement to regime-switching mol. A is correct.考点Fat-tail stribution解析请问,下面关于regime-switching mol的说法错误的是?选择A。regime-switching mol指的是会根据市场情况的不同来调整数据,得出新的分布,这类似于contional分布,会导致分布里的数据都类似,市场好的时候,分布里的数据都表现好,市场情况差的时候,数据都差,这样的分布就不会出现肥尾的情况。这种会根据市场情况进行调整的mol会导致数据的波动性下降,跟包含了所有市场情况的分布相比,会低估波动率。A,regime-switchingmol会高估volatility,错误。应该是会低估volatility。B,normality也就是考虑的所有情况下的mol,会出现大的偏差的可能,其实就是在说波动率,在regime-switchingmol不太可能出现。正确。C,regime-switchingmol可以捕捉到contional情况。正确。压力测试考虑了极端情况下的损失,可以作为regime-switching mol计算Var的一个补充。正确。 这个知识点在考纲里么?在讲义哪个地方

2024-09-27 10:01 1 · 回答

NO.PZ2019070101000002问题如下Whiof the following statements about regime-switching mol is incorrect?A.Vcaculatebaseon regime-switching mol moverestimate the actuloss amount. B.The probability of large viations from normality are muless likely occurring unr the regime-switching mol.C.The regime-switching mol captures the contionnormality. Stress testing serves a complement to regime-switching mol. A is correct.考点Fat-tail stribution解析请问,下面关于regime-switching mol的说法错误的是?选择A。regime-switching mol指的是会根据市场情况的不同来调整数据,得出新的分布,这类似于contional分布,会导致分布里的数据都类似,市场好的时候,分布里的数据都表现好,市场情况差的时候,数据都差,这样的分布就不会出现肥尾的情况。这种会根据市场情况进行调整的mol会导致数据的波动性下降,跟包含了所有市场情况的分布相比,会低估波动率。A,regime-switchingmol会高估volatility,错误。应该是会低估volatility。B,normality也就是考虑的所有情况下的mol,会出现大的偏差的可能,其实就是在说波动率,在regime-switchingmol不太可能出现。正确。C,regime-switchingmol可以捕捉到contional情况。正确。压力测试考虑了极端情况下的损失,可以作为regime-switching mol计算Var的一个补充。正确。 regime的初衷是解决肥尾,肥尾才导致会低估风险;regime之后至少会比原来低估的少了吧?但也不会高估对吗?

2023-06-23 16:39 2 · 回答

NO.PZ2019070101000002问题如下Whiof the following statements about regime-switching mol is incorrect?A.Vcaculatebaseon regime-switching mol moverestimate the actuloss amount. B.The probability of large viations from normality are muless likely occurring unr the regime-switching mol.C.The regime-switching mol captures the contionnormality. Stress testing serves a complement to regime-switching mol. A is correct.考点Fat-tail stribution解析这道题是选出说法错误的。A说regime-switching mol会高估Var,错误。regime-switching mol会低估Var。regime-switching mol考虑了不同市场条件下收益率分布的特点,在某个特定市场条件下(contional),原来在不区分市场条件下的非正态分布此时可能是正态分布,也就可能不会有肥尾现象。B、C正确。压力测试考虑了极端情况下的损失,可以作为regime-switching mol计算Var的一个补充。确。为什么在模式调整下会低估var

2022-08-01 07:25 1 · 回答