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sososososophi · 2019年10月31日
如题
吴昊_品职助教 · 2019年10月31日
影响duration大小的一些因素如下:coupon rate越大或者YTM越大,duration越小。期限越长,duration越大。含权债券,duration较小。我们在分析这些因素如何影响duration的时候,就是从还款期限这个角度来考虑的。其他条件相同的前提下,coupon rate越大,债券前期还款越多,久期越小。含权债券存在提前还款的可能性,由于提前还款导致存续期较短,久期较小。
纯洁的栗子叔 · 2019年10月31日
coupon frequency不是真正能影响duration的因素,真正有关系的是maturity。