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Yvan · 2019年10月31日

问一道题：关于FRM Monte Carlo Methods

  1. FRM I
  2. Quantitative

FRM I Quantitative经典题，Section 9 1.7题，Suppose you simulate the price path of stock HHF using a geometric Brownian motion~ 的具体解题步骤是什么呀，为什么答案里µdt = 1 呀，µ在题目中不是=0嘛？谢谢啦













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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年10月31日

同学你好，它并不是udt=1。S1 = S0 + △S，然后△S的公式如下图所示，可以看到他每一项里都有个S的，这个S其实就是每一步变化之前的S，所以把S提出来，合并同类项，就变成了解析中的那种形式。

在高铁上答疑，手写不太方便，同学你要是不明白的话再评论或者新开一题问，到家了可以写给你


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