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轧称的棉花糖 · 2019年10月30日

投资风险经典题

投资风险经典题-1-为何讲义里面alpha的公式等于波动*IC*score。而这里笔记等于Za*波动?score代表什么?volatility就是a的标准差把?


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orange品职答疑助手 · 2019年10月31日

同学你好,讲义里,alpha= 波动*IC*score,其中波动是residual risk,score是从一个服从N(0,1)的标准正态分布里抽取出的随机数。

本题里,alpha写成 分位数*alpha 的标准差 。

score就相当于是这里的分位数。因此 alpha的标准差 = IC * residual risk 。

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