问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
D. 
解释：
选择B是不是因为perfectly correlated时候, portfolio 的利率上升100bp, 组合中的每一个bond都是上涨100bp，如果每一个bond上涨的幅度不同，portfolio duration 就没有意义了
NO.PZ2019070101000048问题如下Using the sum of the value-weighterations of the bon to caculate the portfolio ration ha limitation assumption of?A.All the bon in the portfolio must have same maturity.B.All the bon' yeilin the portfolio must perfectly correlateC.All the bon in the portfolio must share the same yielcurve.All the bon in the portfolio must have the same weight.B is correct考点Portfolio ration解析使用组合中债券ration的加权平均来计算组合ration 的假设就是，所有bon的收益率曲线的变化是相同的，也就是说它们是完全相关的。然而这并不符合现实，因为实际上不同国家的收益率并不是完全相关的。B正确。请老师帮忙讲一下原理，为什么有这个假设
NO.PZ2019070101000048问题如下Using the sum of the value-weighterations of the bon to caculate the portfolio ration ha limitation assumption of?A.All the bon in the portfolio must have same maturity.B.All the bon' yeilin the portfolio must perfectly correlateC.All the bon in the portfolio must share the same yielcurve.All the bon in the portfolio must have the same weight.B is correct考点Portfolio ration解析使用组合中债券ration的加权平均来计算组合ration 的假设就是，所有bon的收益率曲线的变化是相同的，也就是说它们是完全相关的。然而这并不符合现实，因为实际上不同国家的收益率并不是完全相关的。B正确。不明白c错在哪？谢谢老师解答
NO.PZ2019070101000048 请问组合RATION的限制在基础讲义哪一页有介绍？
All the bon' yeilin the portfolio must perfectly correlate All the bon in the portfolio must share the same yielcurve. All the bon in the portfolio must have the same weight. B is corre考点Portfolio ration 解析 使用组合中债券ration的加权平均来计算组合ration 的假设就是，所有bon的收益率曲线的变化是相同的，也就是说它们是完全相关的。然而这并不符合现实，因为实际上不同国家的收益率并不是完全相关的。B正确。老师你好，C错在哪里呢？
