问题如下图：
选项：
A. 
B. 
C. 
D. 
解释：
老师一份期货合约的价值是本题中给的216，还是216*100（contract size）。包括后面的知识点，futures hedge 时，建立perfect portfolio=Ns*S+Nf*F,假设Ns表示现货数量,S表示现货单价，Nf表示合约数量。那么F是表示期货合约的单价还是期货合约的单价*Contract size? 谢谢
NO.PZ2019052801000116 问题如下 e to the requirement of the exchange, the investment on whefutures nee$2000 initimargin an$1500 maintenanmargin. investor short a whefuture contra$216, in whieafuture contrainclus 100 tons. After one y, the future contrahrisen to $222. Whiof the following is the amount of the variation margin the enof the first y? A.$0. B.$100. C.$500. $600. is correct考点Managing Cret Risk解析该投资者进入了卖空合约，当期货价格上涨的时候，投资者会面临亏损，金额为 ($222 - $216)×100 = $600保证金账户会从$2000下降到$1400，这时低于最低要求的$1500, 因此为了保证不被平仓，需要将保证金账户补缴到初始保证金水平，因此要补充$600进入保证金账户。 前面也有一题是short，卖的话保证金为0老师这题的头寸也是short，买东西是收钱方，为啥价格上涨要交保证金啊
保证金的损益=期货合约价格的变动*合约包含现货的数量，这个是对的吧？
这题目数字也有问题，应该把223改为222
老师，请问这题答案中222是哪里来的？我算出来是700，没答案。
