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我们 · 2019年10月30日

关于baring bank 

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management
请问baring bank的例子中，不是没有用arbitrage吗？用的不是speculative吗？为什么I对。
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年10月30日

同学你好，解析里说是Lesson放弃了之前long-short futures arbitrage strategy策略里的arbitrage strategy策略，而改用long-long futures

long-long futures的全称是speculatIve long-long futures。

因为他在日本大地震、日经225狂跌后，认为日经225还会升回来，所以又做了两次long。


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