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砯砯testy · 2019年10月29日

IVaR和CVaR是不是都不能用$×MVaR形式计算?

老师上课的时候说IVaR=$×MVaR,想问一下(1)为什么题目(FRM经典题2-2.1)中的IVaR不等于MVaR×100呢,是因为和CVaR一样,MVaR也是一个边际概念,所以MVaR会随着$的变化而变化吗? (2)如果求IVaR和CVaR,是不是都不可以用$×MVaR这个形式计算,IVaR只能用VaR(p+a)-VaRp?CVaR的计算会考吗,怎么算呢?
1 个答案

砯砯testy · 2019年10月29日

oh,突然意识到individual VaR和Incremental VaR是不一样的。那Incremental VaR可以用$×MVaR算吗?Incremental VaR和Component VaR相等吗?

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