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kayi · 2019年10月29日

mapping

在做var mapping的时候,上课例题里面给的VAR delta y是包含了duration?如果没有包含是要自己求出portfolio的duration吗?
1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年10月30日

Returns VaR应该是题目给的,对应了不同的久期。然后组合的久期是要自己求出,求出后去插值,看对应的VaR是多少

kayi · 2019年10月30日

谢谢。那比如duration mapping,我先求出了portfolio的Mac duration=3,那么我去找对应的delta VAR Y,那最后求VAR=D*VAR delta y *P中的delta用的是Mac duration吗?或者是principal mapping计算出来portfolio的平均maturity为5,那么在计算VAR=D*P*VAR delta Y的时候这里的Duration代的是多少

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