orange品职答疑助手 · 2019年10月30日
Returns VaR应该是题目给的,对应了不同的久期。然后组合的久期是要自己求出,求出后去插值,看对应的VaR是多少
kayi · 2019年10月30日
谢谢。那比如duration mapping,我先求出了portfolio的Mac duration=3,那么我去找对应的delta VAR Y,那最后求VAR=D*VAR delta y *P中的delta用的是Mac duration吗?或者是principal mapping计算出来portfolio的平均maturity为5,那么在计算VAR=D*P*VAR delta Y的时候这里的Duration代的是多少