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•西• · 2019年10月29日

问一道题:NO.PZ2016070201000002 [ FRM II ]

问题如下图:这道题可以这样理解吗?表示对损失的容忍度很高,达到均值20,在95%的情况下没有超过能容忍的均值,换而言之就是gain,但不是真的gain。

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:

1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年10月30日

同学你好,我觉得直接按var的一般定义理解就好,95%的置信区间内,profit/loss的结果是3.5到36.5也就是没有负值(不会产生损失)。

那就相当于95%的情况下最差结果还是盈利3.5。或者说你有95%的信心至少盈利3.5。

holicess · 2020年02月13日

”profit/loss的结果是3.5到36.5也就是没有负值(不会产生损失)“,36.5怎么算出来的呢?

品职答疑小助手雍 · 2020年02月14日

3.5到36.5就是均值加减1.65倍标准差这个区间啊。