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saimeiei · 2019年10月29日

问一道题：NO.PZ2018122801000099

  1. FRM I
  2. Quantitative

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：


老师你好，这道题的回归方程1因为遗漏了一个和股价呈正相关的变量（BIll），那么遗漏它会导致downward bias吧，不是upward bias吧

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年10月29日

同学你好，因为回归1的coefficient都是significant的，所以oil能对stock做出一定的解释力度，但是根据回归3oil又一定程度上会被bill解释，这个满足了有ommitted variable bias的两个条件（这两个条件解析里有写）。本该对stock有贡献力的的BILL，在回归式①里，它的贡献力也被算进了OIL里，所以会造成对OIL系数的高估。

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2019-11-05 23:58 1 · 回答

老师请讲解一下4，这块结合t-statistic 有点不太清楚。谢谢！

2019-10-15 21:47 1 · 回答

能否一下A和选择B？怎么判断出来有遗漏变量的？

2019-10-14 20:55 1 · 回答

C应该是正确的吧？讲解一下每一个    

2019-10-13 22:44 1 · 回答