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jinxiaodong · 2019年10月29日

FRM二级信用风险

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management


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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年10月29日

同学你好，首先根据credit spread = pd* lgd 的公式，把一年期的PD求出来，本题中求出来的是7%，然后求2年的累计违约概率，那就是(1-7%)^2 = 1- c2，这个式子的含义同学你应该了解吧，左右两端都是2年内不违约的概率。这样就把c2求出来了，等于13.59%

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