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Roxanne · 2019年10月29日

real world pd和risk neutral pd存在固定的大小关系吗?如果没有的话该怎么判断大小呢


1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年10月29日

同学你好,这里没有这个判断标准,不过我之前不是给你截了个图么,那个图里有这俩的公式,一个是减μ乘以的数,一个是减rf乘以的数,按理说μ比rf大,那么real world pd就比risk neutral的小。这其实和另一个知识点呼应了一下(因为算risk neutral pd时这个spread里其实还包含这其他的风险)。

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