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小千 · 2019年10月28日

问一道题:NO.PZ2019070101000054

问题如下图:

    

选项:

A.

B.

C.

D.

解释:


1 我看书上的两道例题也没有指出是上升还是下降,但都是按照上升来做,是不是默认上升呢? FRM题目本身就没有非常严谨,觉得考试中很可能这样出,所以想确认一下

2 我想在这里确认一下我的思路。zero coupon, y 上升 1bp, 价格下跌,duration 为正.

1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年10月29日

同学你好,你说的两点都是正确的。债券价格变化和利率变化是相反的,既然它在式子前面加了负号,那利率的变动也就是上升了,不然的话,债券价格也不会变小

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