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zjcjrd · 2019年10月28日

Diversified var

这个diversified var为什么不是-1而是0
1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年10月29日

同学你好,在投资风险里,把相关性为0的组合的VaR定义成了diversified VaR ,它的定义就是这个。  可以记一下吧。

zjcjrd · 2019年10月29日

好的!

zjcjrd · 2019年10月29日

那考试的时候我怕我搞不清楚诶,万一考定性的话它说diversified var的rou是-1,我算它对还是错?毕竟-1也是diversified

orange品职答疑助手 · 2019年10月30日

如果真这样考,还是严格按照书上内容来,算错。不过这样考的概率很低了…

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