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zjcjrd · 2019年10月28日
orange品职答疑助手 · 2019年10月29日
同学你好,在投资风险里,把相关性为0的组合的VaR定义成了diversified VaR ,它的定义就是这个。 可以记一下吧。
zjcjrd · 2019年10月29日
好的!
那考试的时候我怕我搞不清楚诶,万一考定性的话它说diversified var的rou是-1,我算它对还是错?毕竟-1也是diversified
orange品职答疑助手 · 2019年10月30日
如果真这样考,还是严格按照书上内容来,算错。不过这样考的概率很低了…