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•西• · 2019年10月28日

市场风险

什么样本足够大的时候接近GEV呢?2.pot里面u足够大,会导致pot接近gpd?
1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年10月29日

同学你好,首先这个图似乎可能大概好像是勘误前的,因为我记得GEV里勘误后就没有threshold了,然后POT里有threshold但是不作为参数,所以问参数数量的话是3比2。

然后样本量多了接近GEV,

对于POT,有一个tradeoff,threshold高的话数据少但是趋近GPD,低的话sample数据量会大一些,要找到这俩的平衡点。

EVT这俩还是当结论来记吧,计算公式基本也不会考,横切竖切的方法记住和一些零星结论记住就可以了。

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