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leonito · 2019年10月28日

问一道题：NO.PZ2016082406000031

  1. FRM II
  2. Credit Risk Measurement And Management

问题如下图：

    

选项：

A.

B.

C.

D.

解释：

老师你好！在隐含违约概率的条件下，为什么spread要减去non credit factors0.8？不是所有的风险补偿都给了credit risk premium了嘛？

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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年10月29日

同学你好，所谓隐含违约概率，就是从spread中反推出PD。而credit spread = PD*LGD，而2%里有0.8%的部分是其他因素导致所多收的一部分收益率，与信用风险无关，所以这个应该减去。

如果是问，risk neutral PD，那不应该减去：


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老师您好，对于loss given fault 是0.65这一点麻烦解答下，谢谢

2018-08-30 20:50 1 · 回答

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2018-04-05 08:47 1 · 回答