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kayi · 2019年10月28日

investment

由于selection的不是应该保持Wb不变吗?这个面积是不是不对?
2 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年10月29日

FRM它是这样计算的,不然面积就会漏掉一块了

orange品职答疑助手 · 2019年10月29日

同学你好,这里没问题,由于大类配置带来的超额收益,是①这块,因为大类配置只是改变每类的权重;由于选股带来的,就是②这整块的,不然的话,那就会一小块的面积无法解释了。它就是按这样规定计算的。

kayi · 2019年10月29日

大类配置改变权重,seletion也会改变权重?

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