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二三六七七九九 · 2019年10月27日

frm2 投资风险

  1. FRM II
  2. Risk Management And Investment Management
surplus 经典题4.4 为什么duration没有用到？return变化不需要乘D吗？
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1 个答案

orange品职答疑助手 · 2019年10月28日

同学你好，这里其实用不到久期了，因为题目已经给了expected growth和volatility of growth，久期风险已经被算进了growth的volatility里，再算duration就会多算一遍了

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