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Normy · 2019年10月27日

问一道题:NO.PZ201805280100000207 第7小题 [ CFA III ]

* 问题详情,请 查看题干

问题如下图:

我是不同意答案的 文中没有任何迹象表明低于200天的MACD 就要增加5%的头寸是根据量化数据得来的 更多的是一种经验法则

选项:

A.

B.

C.

解释:

1 个答案
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Shimin_CPA税法主讲、CFA教研 · 2019年10月28日

文中的意思是:“当 S&P 500的50日移动平均线在200日移动平均线之上,增加equity比重5%;当S&P 500的50日移动平均线在200日移动平均线之下,减少equity比重5%。”

这个指令的输入变量是“50日移动平均”与“200日移动平均”,结果只有两个,要么增加equity的比重,要么减少equity的比重,所以不需要大脑的主观判断,是一种严谨的、客观的决策方法。

如果这个指令是“当50日移动平均线走势不错的时候,增加equity的投资比重”,那这样的指令是比较模糊、比较主观的,就是基于投资者的经验了。

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NO.PZ201805280100000207 问题如下 The proposfor short- term austments to the KCPF asset allocation strategy is known as: A.- risking. B.systematic tacticasset allocation. C.scretionary tacticasset allocation. B is correct. Using rules- base quantitative signals, systematic tacticasset allocation (TAattempts to capture asset- class- level return anomalies thhave been shown to have some prectability anpersistence. Trensignals are wily usein systematic TAA moving- average crossover is a trensignthincates upwar(wnwar trenwhen the moving average of the shorter time frame, 50 ys, is above (below) the moving average of the longer time frame, 200 ys.考点systematic Tvs scretionary TAA解析正文说 “当 S P 500的50日移动平均线在200日移动平均线之上,增加equity比重5%;当S P 500的50日移动平均线在200日移动平均线之下,减少equity比重5%。” 这是rule-base方法,根据trensignal短期调整资产配置以获得超额回报,因此对应的是systematic tacticasset allocation。 -risking是什么

2024-06-19 19:21 1 · 回答

NO.PZ201805280100000207问题如下The proposfor short- term austments to the KCPF asset allocation strategy is known as:A.- risking.B.systematic tacticasset allocation.C.scretionary tacticasset allocation. B is correct. Using rules- base quantitative signals, systematic tacticasset allocation (TAattempts to capture asset- class- level return anomalies thhave been shown to have some prectability anpersistence. Trensignals are wily usein systematic TAA moving- average crossover is a trensignthincates upwar(wnwar trenwhen the moving average of the shorter time frame, 50 ys, is above (below) the moving average of the longer time frame, 200 ys.考点systematic Tvs scretionary TAA解析正文说 “当 S P 500的50日移动平均线在200日移动平均线之上,增加equity比重5%;当S P 500的50日移动平均线在200日移动平均线之下,减少equity比重5%。” 这是rule-base方法,根据trensignal短期调整资产配置以获得超额回报,因此对应的是systematic tacticasset allocation。 A在讲义中 有对应的内容吗

2023-06-28 20:48 1 · 回答

NO.PZ201805280100000207 答案中给出的rule-base然是通过经验法则得出的,难道不是人凭主观经验得出的法则么?是否和systematic TAA中的quantative相矛盾呢?

2021-10-29 13:11 1 · 回答

NO.PZ201805280100000207 systematic tacticasset allocation和scretionary tacticasset allocation的定义是什么,并举例说明!

2021-04-23 21:49 1 · 回答