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zhouyu · 2019年10月27日

在计算CVA时,第二年、第三年PD使用累计还是边际违约概率?


信用风险习题精讲课中,5.7题,在计算CVA时使用的第二年、第三年PD用的是累计违约概率。



而在2019年practice中,在计算CVA时使用的第二年、第三年PD用的是边际违约概率。



两种方法怎么解释,请详细解答?

1 个答案
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orange品职答疑助手 · 2019年10月28日

同学你好,这边是经典题错了,同学你看一下原版书,这边用的应该是marginal PD,而不是累计PD


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