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秋糖栗猫 · 2019年10月27日

问一道题:NO.PZ2018062020000038 [ CFA I ]

问题如下图:

选项:

A.

B.

C.

解释:

请问deleverage 如何理解? 

1 个答案
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吴昊_品职助教 · 2019年10月28日

参考基础班讲义P117页。现在题目中给到的L是0.5,所以是一个降杠杆的反向浮动。coupon leverage就是一个乘数,现在L=0.5,相当于reference rate变动1%,coupon rate变动0.5%,那么就不是一个扩大杠杆的作用,而是一个缩小杠杆的作用。可以把这个当成结论记忆一下。