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hillock1122 · 2019年10月27日

modified duration和Macaulay duration之间计算

假设一个债券,是semi-annual compounding,coupon rate 为6%,但是利息是一年支付一次,Macaulay duration为10,那modified duration为多少呢?公式中1+y的y,1期利率是按compounding还是按payment?
1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年10月27日

同学你好,你这个说法有点奇怪,既然已经一年付息一次了为什么要按半年一次折现呢,这个差距是按payment的间隔来算的。比如半年付息一次,就除以1.03。

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