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我们 · 2019年10月26日

问一道题：NO.PZ2019043001000076

  1. FRM I
  2. Foundations Of Risk Management

问题如下图：

    

选项：/

1、请问B的后半句话不是指 CAPM·算出的 expected return 吗？

2、能解释一下C吗?不是很理解

A.

B.

C.

D.

解释：



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1 个答案

品职答疑小助手雍 · 2019年10月27日

同学你好，1.不是，它指的只是market 的return，不是capm算出来的。

2.其实CAPM算出来的就是承受相应风险需要的收益补偿，预测收益率小于这个补偿，那就不能cover承担市场风险需要的收益要求。

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