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belgiles · 2019年10月26日

问一道题：NO.PZ2016031002000051 [ CFA I ]

  1. CFA I
  2. Fixed Income

问题如下图：

选项：

A.

B.

C.

解释：

解题时，请问如何排除modified duration的影响？很容易代入modified duration的公式里，最后算出macaulay公式久期

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1 个答案

吴昊_品职助教 · 2019年10月27日

题干的意思是：假设利率下降90bp，如果modified duration是9.6，那么债券价格变化多少百分比？这个是修正久期的定义，利率变动1%，债券价格变动百分之多少。整道题和麦考利久期没有关系。

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NO.PZ2016031002000051 问题如下 Assuming ththe yielfalls 90 basis points, what's the percentage of the prichange of a bonwith a mofieration of 9.6? A.10.67%. B.-8.64%. C.8.64%. C is correct.考点ration解析本题中利率下降了90bps，即下降了0.9%，所以△y为 -0.9%，ration为9.6，代入公式即可△P/P= - ration × △y= - 9.6 × (-0.9%)=8.64%，故C正确。 如题

2023-02-18 16:13 1 · 回答

NO.PZ2016031002000051 请问为什么直接乘就可以？

2021-03-14 18:07 1 · 回答

-8.64%. 8.64%. C is correct. Correanswer: (-9.6)x (-0.90%)=8.64% Incorreanswer: 9.6x (-0.90%)= -8.64% (-9.6)/ (-0.90%)=10.67% mofieration=macaulration/(1+r)这道题不理解

2020-07-31 19:16 3 · 回答

我就想问一下，ration一般指的都是mofieration是么

2019-11-01 09:05 2 · 回答